Análise e Gestão dos Riscos Financeiros

Apresentar aos alunos as diversas tipologias de risco, presentes nas empresas financeiras e nas empresas não
financeiras.
Apresentar aos alunos os métodos e as técnicas fundamentais de análise e de
gestão dos riscos de taxa de juro, de taxa de câmbio e de crédito.

1.Introdução
Noção de risco
Tipos de risco
Cobertura de risco
2.Análise e gestão do risco de taxa de juro
Avaliação de obrigações a taxa fixa
Estrutura temporal de taxas de juro
Duração e convexidade
Estratégias de gestão do risco de taxas de juro
3.Análise e gestão do risco de taxa de câmbio
Conceitos básicos
Tipos de risco cambial e sua medição
Estratégias de gestão do risco cambial
4.Análise e gestão do risco de crédito
Sistemas de scoring e sistemas de rating
Análise discriminante univariada e multivariada
Modelos logit e probit

NAO

• Altman, E. I. (2005), Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3rd edition, Wiley.
• Bank for International Settlements (2006), International Convergence of Capital Measurement and Capital
Standards, Basel, Switzerland
• Bernstein, P. L. (1998), Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, John Wiley & Sons.
• Eiteman, D. K., Stonehill, A. I. & Moffett, M. H. (2006), Multinational Business Finance, 11th edition, Pearson
Education.