Controlo dos Riscos na Gestão Financeira

Pretende-se que os alunos obtenham conhecimento teórico/práticos das características fundamentais dos mercados financeiros, relativamente às operações com instrumentos de cobertura e controlo dos riscos, através da correcta e assertiva gestão dos diferentes instrumentos disponibilizados em mercado.

1.Características fundamentais dos mercados de futuros, forwards, opções e swaps: nacionais e internacionais; câmaras de compensação e bolsas de valores; OTC markets; localização, participantes,
transacção, volume, liquidez, custos de transacção, impostos, margens e marking to market; relação entre futuros, forwards, opções e swaps; value at risk e stress testing.
2.Gestão e instrumentos de cobertura do risco cambial: definição e conceitos introdutórios; tipos de risco cambial e medição da exposição cambial; políticas de risco de taxa de câmbio; técnicas internas de cobertura de risco; instrumentos e formas tradicionais de cobertura de risco; futuros e forwards de taxa de câmbio; opções sobre divisas; swaps sobre taxas de câmbio.
3.Gestão e instrumentos de cobertura do risco de taxa de juro: definição e conceitos introdutórios; tipos de risco de taxa de juro; políticas de risco de taxa de juro;

NAO

BREALEY, R. A. and MYERS, S. C. (2003), Principles of Corporate Finance, 7th edition, McGraw-Hill.
COPELAND, T. E., WESTON, J. F., and SHASTRI, K. (2004), Financial Theory and Corporate Policy, 4th edition,
Addison-Wesley.