Métodos Quantitativos Aplicados às Finanças

O objetivo principal desta disciplina é dotar os alunos de um conjunto de conceitos e métodos matemáticos e
estatísticos relevantes para as restantes unidades curriculares domestrado.
Após completar com sucesso esta disciplina, o aluno deverá ser capaz de:
– Utilizar os métodos matemáticos e estatísticos fundamentais para a avaliação e gestão de instrumentos
financeiros de mercado à vista e do mercado de derivados e para a análise do risco das empresas;
– Utilizar software relevante para aplicações em finanças.

I. Introdução
Bases de informação
Estatística descritiva
Algumas definições importantes da Teoria da Probabilidade
Algumas distribuições teóricas discretas e contínuas
II. Retornos de Ativos e suas Características
Definições
Propriedades dos retornos
Testes de normalidade
III. Análise de Variância Simples: ANOVA
Definição do modelo
Tabela ANOVA
IV. Modelos Estatísticos Aplicados às Finanças
Modelo de regressão linear
Modelo de Regressão linear simples
Modelo de Regressão linear múltiplo
Modelos de séries temporais
Modelo AR
Modelo MA
Modelo ARMA
Introdução às equações diferenciais estocásticas
Definição de EDE
Processo de Itô
Lema de Itô
Integral estocástico

NAO

Braumann, C.A. (2005). Introdução às Equações Diferenciais Estocásticas, Edições SPE
– Gujarati, D.N.(2006). Econometria Básica, Elsevier.
– Jackson, Mary & Staunton, Mike. (2001). Advancedmodelling in finance using Excel and VBA,Wiley.
– Newbold, P., Carlson,W. & Thorne, B. (2003). Statistics for Business and Economics, 5th Edition,, Prentice-Hall.
– Taylor, J. S. (2005). Asset Price, Dynamics, Volatility and Prediction, Princeton
– Tsay, R.S. (2002). Analysis of Financial Times Series,Wiley.