Técnicas de Apoio à Decisão

Não há requisitos prévios de conhecimentos base para além dos que são requeridos à admissão no presente curso de mestrado.

A atividade letiva decorre em regime presencial, com exposição de conceitos, técnicas e métodos.

Objetivos:
Os sistemas económicos atuais são fortemente influenciados por interesses conflituantes e habitualmente contraditórios, sendo caracterizados por múltiplos fatores de um sistema mais amplo e quase sempre complexo. É neste contexto que o gestor se move, sendo regularmente solicitado a tomar decisões.

São introduzidas técnicas de modelização matemática dirigidas a alguns problemas de otimização e decisão, incluindo planeamento de projetos, seleção de projetos, gestão financeira, gestão da produção.

A unidade curricular abordará também a teoria da decisão, incidindo nos fundamentos da Análise Bayesiana, com vista à implementação de critérios e modelos de decisão. A integração de competidores ativos é posteriormente conduzida através de uma abordagem modelada pela Teoria de Jogos.

Competências:
Pretende-se que o aluno evidencie capacidade para modelizar, no âmbito da programação linear e linear inteira, alguns problemas de decisão. O aluno deve ainda conhecer técnicas e ferramentas de suporte informático para resolução deste tipo de modelos matemáticos.

Os conhecimentos fundamentais da análise Bayesiana e a sua aplicação no âmbito dos modelos de decisão, com e sem competidores ativos, são igualmente requeridos nas competências do aluno.

1 – Modelos de Programação linear e linear inteira

   1.1 – Formulação matemática de problemas

   1.2 – Casos de aplicação da modelação matemática a problemas de Gestão

   1.3 – Análise económica dos modelos

2 – Técnicas de resolução de programas linear e lineares inteiros

   2.1 – Descrição dos principais métodos em programação linear contínua e inteira

   2.2 – Softwares para resolução de problemas de maior dimensão

3 – Interpretação económica das soluções

   3.1 – Análise de sensibilidade

   3.2 – Análise paramétrica

4 – Aplicações da programação linear e linear inteira ao processo de tomada de decisão

   4.1 – Planeamento de investimentos e seleção de projetos com cash-flows

   4.2 – Gestão da produção

   4.3 – Gestão financeira

   4.4 – Planeamento de projetos

   4.5 – Escalas e turnos de trabalho

5 – Análise de decisão

   5.1 – Processo de tomada de decisão sem e com experimentação

   5.2 – Árvores de decisão

   5.3 – Análise de sensibilidade

   5.4 – Teoria da utilidade

   5.5 – Tomada de Decisão face a um “Competidor” Ativo – Teoria de Jogos

NAO

Bibliografia essencial:

– Martins, P. Elementos de apoio disponibilizados na plataforma NONIO, Edição do Autor.

Bibliografia complementar:

– Cornuéjols, G., Peña, J., & Tütüncü, R. (2018). Optimization Methods in Finance. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781107297340.

– Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2021). Introduction to Operations Research, Mc Graw-Hill. ISBN: 978-0-071-13989-2

– Rardin, R.L. (2017), Optimization in Operations Research (2nd ed.), Pearson Higher Education, Hoboken. ISBN: 978-0-13-438455-9