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2022 |
Measuring financial cycles: Empirical evidence for Germany, United Kingdom and United States of America
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dutra, Tiago Mota; Dias, Jose Carlos; Teixeira, Joao C. A.
Data: 30/04/2022
DOI: 10.1016/j.iref.2022.02.039
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Measuring financial cycles: Empirical evidence for Germany, United Kingdom and United States of America
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dutra T.M.; Dias J.C.; Teixeira J.C.A.
Data: 30/04/2022
DOI: 10.1016/j.iref.2022.02.039
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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Determinants of sovereign debt ratings in clusters of European countries – effects of the crisis
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Proença C.; Neves M.; Dias J.C.; Martins P.
Data: 28/04/2022
DOI: 10.1108/JFEP-01-2021-0017
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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Determinants of sovereign debt ratings in clusters of European countries - effects of the crisis
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Proenca, Catarina; Neves, Maria; Dias, Jose Carlos; Martins, Pedro
Data: 28/04/2022
DOI: 10.1108/JFEP-01-2021-0017
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Measuring financial cycles: Empirical evidence for Germany, United Kingdom and United States of America
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dutra, T. M.; Dias, J. C.; Teixeira, J. C. A.
Data: 16/02/2022
DOI: 10.1016/j.iref.2022.02.039
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Pricing and hedging bond options and sinking-fund bonds under the CIR model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Larguinho, M.; Dias, J. C.; Braumann, C. A.
Data: 01/01/2022
DOI: 10.3934/QFE.2022001
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Pricing and hedging bond options and sinking-fund bonds under the CIR model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Larguinho, Manuela; Dias, Jose Carlos; Braumann, Carlos A.
Data: 01/01/2022
DOI: 10.3934/QFE.2022001
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Determinants of sovereign debt ratings in clusters of European countries – effects of the crisis
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Proença, C.; Neves, M.; Dias, J. C.; Martins, P.
Data: 01/01/2022
DOI: 10.1108/JFEP-01-2021-0017
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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2021 |
Modeling energy prices under energy transition: A novel stochastic-copula approach
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Fernandes M.C.; Dias J.C.; Nunes J.P.V.
Data: 01/12/2021
DOI: 10.1016/j.econmod.2021.105671
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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Modeling energy prices under energy transition: A novel stochastic-copula approach
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Fernandes, Mario Correia; Dias, Jose Carlos; Vidal Nunes, Joao Pedro
Data: 01/12/2021
DOI: 10.1016/j.econmod.2021.105671
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Modeling Commodity Prices under Alternative Jump Processes and Fat Tails Dynamics
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Mário Correia Fernandes; Dias, J. C.; Nunes, J.
Data: 01/01/2021
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Pricing Levered Warrants under the CEV Diffusion Model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Gloria, C. M.; Dias, J. C.; Cruz, A.
Data: 01/01/2021
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Modeling Electricity and Natural Gas Prices under the Electrification of Energy Firms
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Mário Correia Fernandes; Dias, J. C.; Nunes, J.
Data: 01/01/2021
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Modeling energy prices under energy transition: A novel stochastic-copula approach
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Mário Correia Fernandes; José Carlos Dias; João Pedro Vidal Nunes
Data: 01/01/2021
DOI: 10.1016/j.econmod.2021.105671
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Banking Regulation and Banks' Risk-Taking Behavior: The Role of Investors' Protection
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dutra, T. M.; Teixeira, J. C. A.; Dias, J. C.
Data: 01/01/2021
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Stock Market Tweets Data
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Taborda, B.; de Almeida, A.; Dias, J. C.; Batista, F.; Ribeiro, R.
Data: 01/01/2021
DOI: 10.21227/g8vy-5w61
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Repeated Richardson Extrapolation and Static Hedging of Barrier Options under the JDCEV Model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J. C.; Ildefonso, J.; Nunes, J.; Ruas, J.
Data: 01/01/2021
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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2020 |
A note on options and bubbles under the CEV model: implications for pricing and hedging
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: José Carlos Dias; João Pedro Vidal Nunes; Aricson Cruz
Data: 23/10/2020
DOI: 10.1007/s11147-019-09164-x
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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A note on options and bubbles under the CEV model: implications for pricing and hedging
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias J.C.; Nunes J.P.V.; Cruz A.
Data: 30/09/2020
DOI: 10.1007/s11147-019-09164-x
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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A note on options and bubbles under the CEV model: implications for pricing and hedging
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, Jose Carlos; Nunes, Joao Pedro Vidal; Cruz, Aricson
Data: 30/09/2020
DOI: 10.1007/s11147-019-09164-x
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Early exercise boundaries for American-style knock-out options
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Vidal Nunes J.P.; Ruas J.P.; Dias J.C.
Data: 31/08/2020
DOI: 10.1016/j.ejor.2020.02.006
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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Early exercise boundaries for American-style knock-out options
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Vidal Nunes, Joao Pedro; Ruas, Joao Pedro; Dias, Jose Carlos
Data: 31/08/2020
DOI: 10.1016/j.ejor.2020.02.006
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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The Early Exercise Boundary Under the Jump to Default Extended CEV Model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Nunes, Joao Pedro Vidal; Dias, Jose Carlos; Ruas, Joao Pedro
Data: 31/07/2020
DOI: 10.1007/s00245-018-9496-7
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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The Early Exercise Boundary Under the Jump to Default Extended CEV Model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Nunes J.P.V.; Dias J.C.; Ruas J.P.
Data: 31/07/2020
DOI: 10.1007/s00245-018-9496-7
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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Valuing American-style options under the CEV model: an integral representation based method
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Aricson Cruz; José Carlos Dias
Data: 28/04/2020
DOI: 10.1007/s11147-019-09157-w
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Valuing American-style options under the CEV model: an integral representation based method
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Cruz A.; Dias J.C.
Data: 31/03/2020
DOI: 10.1007/s11147-019-09157-w
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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Valuing American-style options under the CEV model: an integral representation based method
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Cruz, Aricson; Dias, Jose Carlos
Data: 31/03/2020
DOI: 10.1007/s11147-019-09157-w
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Early exercise boundaries for American-style knock-out options
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Nunes, J.; Ruas, J.; Dias, J. C.
Data: 01/01/2020
DOI: 10.1016/j.ejor.2020.02.006
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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2019 |
PRICING DOUBLE BARRIER OPTIONS ON HOMOGENEOUS DIFFUSIONS: A NEUMANN SERIES OF BESSEL FUNCTIONS REPRESENTATION
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Kravchenko, Igor, V; Kravchenko, Vladislav V.; Torba, Sergii M.; Dias, Jose Carlos
Data: 31/08/2019
DOI: 10.1142/S0219024919500304
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Pricing double barrier options on homogeneous diffusions: A neumann series of bessel functions representation
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Kravchenko I.V.; Kravchenko V.V.; Torba S.M.; Dias J.C.
Data: 31/08/2019
DOI: 10.1142/S0219024919500304
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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Pricing Double Barrier Options on Homogeneous Diffusions: A Neumann Series of Bessel Functions Representation
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Igor V. Kravchenko; Vladislav V. Kravchenko; Sergii M. Torba; Jose Carlos Dias
Data: 25/07/2019
DOI: 10.1142/S0219024919500304
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Nunes, J. P. V.; Dias, J. C.; Ruas, J. P.
Data: 01/01/2019
DOI: 10.1007/s00245-018-9496-7
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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2018 |
Universal recurrence algorithm for computing Nuttall, generalized Marcum and incomplete Toronto functions and moments of a noncentral chi(2) random variable
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, Jose Carlos; Vidal Nunes, Joao Pedro
Data: 01/03/2018
DOI: 10.1016/j.ejor.2017.08.002
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Universal recurrence algorithm for computing Nuttall, generalized Marcum and incomplete Toronto functions and moments of a noncentral χ2 random variable
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias J.C.; Vidal Nunes J.P.
Data: 01/03/2018
DOI: 10.1016/j.ejor.2017.08.002
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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Avaliação de opções standard e barreira com o modelo CEV
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J. C.
Data: 01/01/2018
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Universal recurrence algorithm for computing Nuttall, generalized Marcum and incomplete Toronto functions and moments of a noncentral ¿ 2 random variable
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: José Carlos Dias; João Pedro Vidal Nunes
Data: 01/01/2018
DOI: 10.1016/j.ejor.2017.08.002
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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2017 |
Erratum to “Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model” (Journal of Banking and Finance (2013) 37(11) (4059–4072) (S0378426613002896) (10.1016/j.jbankfin.2013.07.019))
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Ruas J.P.; Dias J.C.; Vidal Nunes J.P.
Data: 31/07/2017
DOI: 10.1016/j.jbankfin.2016.04.007
Tipo Publicação: Errata
Plataforma: ELSEVIER
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Erratum to “Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model” (Journal of Banking and Finance (2013) 37(11) (4059–4072) (S0378426613002896) (10.1016/j.jbankfin.2013.07.019))
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Ruas, J.P.; Dias, J.C.; Vidal Nunes, J.P.
Data: 01/01/2017
DOI: 10.1016/j.jbankfin.2016.04.007
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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The Binomial CEV Model and the Greeks
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Cruz A.; Dias J.
Data: 01/01/2017
DOI: 10.1002/fut.21791
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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The Binomial CEV Model and the Greeks
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Cruz, A.; Dias, J.C.
Data: 01/01/2017
DOI: 10.1002/fut.21791
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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The Binomial CEV Model and the Greeks
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Cruz, Aricson; Dias, Jose Carlos
Data: 01/01/2017
DOI: 10.1002/fut.21791
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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2016 |
In-Out parity relations for American-style barrier options
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Ruas J.P.; Nunes J.P.V.; Dias J.C.
Data: 31/05/2016
DOI: 10.3905/jod.2016.23.4.020
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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In-Out Parity Relations for American-Style Barrier Options
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Ruas, Joao Pedro; Vidal Nunes, Joao Pedro; Dias, Jose Carlos
Data: 01/01/2016
DOI: 10.3905/jod.2016.23.4.020
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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In-Out parity relations for American-style barrier options
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Ruas, J.P.; Nunes, J.P.V.; Dias, J.C.
Data: 01/01/2016
DOI: 10.3905/jod.2016.23.4.020
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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2015 |
Pricing and static hedging of European-style double barrier options under the jump to default extended CEV model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, Jose Carlos; Vidal Nunes, Joao Pedro; Ruas, Joao Pedro
Data: 02/12/2015
DOI: 10.1080/14697688.2014.971049
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Pricing and static hedging of European-style double barrier options under the jump to default extended CEV model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias J.C.; Nunes J.P.V.; Ruas J.P.
Data: 02/12/2015
DOI: 10.1080/14697688.2014.971049
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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Pricing and static hedging of American-style knock-in options on defaultable stocks
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Vidal Nunes J.P.; Ruas J.P.; Dias J.C.
Data: 31/08/2015
DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.05.003
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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Pricing and static hedging of American-style knock-in options on defaultable stocks
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Vidal Nunes, Joao Pedro; Ruas, Joao Pedro; Dias, Jose Carlos
Data: 31/08/2015
DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.05.003
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Pricing and static hedging of American-style knock-in options on defaultable stocks
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Vidal Nunes, J.P.; Ruas, J.P.; Dias, J.C.
Data: 01/01/2015
DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.05.003
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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2014 |
Hysteresis effects and first passage time densities under alternative modeling architecture assumptions
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias J.C.; Larguinho M.
Data: 30/06/2014
Tipo Publicação: Capítulo
Plataforma: ELSEVIER
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Preface
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias J.C.
Data: 30/06/2014
Tipo Publicação: Editorial
Plataforma: ELSEVIER
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Hysteresis: Types, applications and behavior patterns in complex systems
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias J.C.
Data: 30/06/2014
Tipo Publicação: Livro
Plataforma: ELSEVIER
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Pricing and static hedging of European-style double barrier options under the jump to default extended CEV model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Nunes, J.P.V.; Ruas, J.P.
Data: 01/01/2014
DOI: 10.1080/14697688.2014.971049
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Valuation of bond options under the cir model: Some computational remarks
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Larguinho M.; Dias J.C.; Braumann C.A.
Data: 01/01/2014
DOI: 10.1007/978-3-319-05323-3_12
Tipo Publicação: Capítulo
Plataforma: ELSEVIER
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2013 |
Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Ruas, Joao Pedro; Dias, Jose Carlos; Vidal Nunes, Joao Pedro
Data: 01/11/2013
DOI: 10.1016/j.jbankfin.2013.07.019
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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On the computation of option prices and Greeks under the CEV model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Larguinho M.; Dias J.C.; Braumann C.A.
Data: 02/06/2013
DOI: 10.1080/14697688.2013.765958
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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On the computation of option prices and Greeks under the CEV model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Larguinho, Manuela; Dias, Jose Carlos; Braumann, Carlos A.
Data: 31/05/2013
DOI: 10.1080/14697688.2013.765958
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Absolute diffusion process: Sensitivity measures
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Larguinho M.; Dias J.C.; Braumann C.A.
Data: 01/01/2013
DOI: 10.1007/978-3-642-34904-1_26
Tipo Publicação: Capítulo
Plataforma: ELSEVIER
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A note on (dis)investment options and perpetuities under CIR interest rates
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Larguinho M.; Dias J.C.; Braumann C.A.
Data: 01/01/2013
DOI: 10.1007/978-3-642-32419-2_21
Tipo Publicação: Capítulo
Plataforma: ELSEVIER
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Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended CEV Model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Nunes, J.P.; Ruas, J. P.
Data: 01/01/2013
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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On the computation of option prices and Greeks under the CEV Model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Larguinho, M.; Dias, J. C.; Braumann, C. A.
Data: 01/01/2013
DOI: 10.1080/14697688.2013.765958
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Ruas, J.P.; Dias, J.C.; Vidal Nunes, J.P.
Data: 01/01/2013
DOI: 10.1016/j.jbankfin.2013.07.019
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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In-Out Parity Relations and Early Exercise Boundaries for American-Style Barrier Options
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Nunes, J.P.; Ruas, J. P.
Data: 01/01/2013
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Ruas J.P.; Dias J.C.; Vidal Nunes J.P.
Data: 01/01/2013
DOI: 10.1016/j.jbankfin.2013.07.019
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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2012 |
Bond Options, Sensitivity Measures, and Sinking-Fund Bonds under the CIR Framework
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.
Data: 01/01/2012
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Truncated Moments of a Noncentral ?2 Random Variable: An Extension of the Benton and Krishnamoorthy Approach
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Nunes, J.P.
Data: 01/01/2012
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Absolute Diffusion Process: Sensitivity Measures
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.
Data: 01/01/2012
Tipo Publicação: Capítulo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Nunes, J.P.
Data: 01/01/2012
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Medidas de Sensibilidade para Opções sobre Obrigações sob o Modelo CIR
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.
Data: 01/01/2012
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended CEV Model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Nunes, J.P.; Ruas, J. P.
Data: 01/01/2012
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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A Note on (Dis)Investment Options and Perpetuities under CIR Interest Rates
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.
Data: 01/01/2012
DOI: 10.1007/978-3-642-32419-2_21
Tipo Publicação: Capítulo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Pricing Double Barrier Options under the CEV Process: A Speed-Accuracy Comparison of Alternative Methods
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Nunes, J.P.
Data: 01/01/2012
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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2011 |
Hysteresis effects under CIR interest rates
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias J.C.; Shackleton M.B.
Data: 15/06/2011
DOI: 10.1016/j.ejor.2010.12.021
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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Hysteresis effects under CIR interest rates
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, Jose Carlos; Shackleton, Mark B.
Data: 15/06/2011
DOI: 10.1016/j.ejor.2010.12.021
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Pricing real options under the constant elasticity of variance diffusion
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Carlos Dias J.; Pedro Vidal Nunes J.
Data: 01/03/2011
DOI: 10.1002/fut.20468
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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PRICING REAL OPTIONS UNDER THE CONSTANT ELASTICITY OF VARIANCE DIFFUSION
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, Jose Carlos; Vidal Nunes, Joao Pedro
Data: 01/03/2011
DOI: 10.1002/fut.20468
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Análise da Distribuição Chi-Quadrado Não Central na Avaliação de Opções Europeias num Processo de Difusão CIR
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.
Data: 01/01/2011
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Speed and Accuracy Comparison of Noncentral Chi-Square Distribution Methods for Option Pricing and Hedging under the CEV Model
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.
Data: 01/01/2011
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Double Barrier Options Valuation under Multifactor Pricing Models
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Nunes, J.P.
Data: 01/01/2011
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Pricing real options under the constant elasticity of variance diffusion
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J. C.; Nunes, J. P.
Data: 01/01/2011
DOI: 10.1002/fut.20468
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Valuation of Non-Central Chi-Square Distribution Methods for Options On Zero Coupon Bonds under The CIR Diffusion
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.
Data: 01/01/2011
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Hysteresis effects under CIR interest rates
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J. C.; Shackleton, M. B.
Data: 01/01/2011
DOI: 10.1016/j.ejor.2010.12.021
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Nunes, J.P.
Data: 01/01/2011
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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2010 |
Comparação Numérica de Métodos de Cálculo das Perpetuidades sob a Difusão CIR
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.
Data: 01/01/2010
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Speed and Accuracy Comparison of Noncentral Chi-Square Distribution Methods for Option Pricing and Hedging
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.
Data: 01/01/2010
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Double Barrier Options Valuation under Multifactor Pricing Models
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Nunes, J.P.
Data: 01/01/2010
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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2009 |
Durable vs. disposable equipment choice under interest rate uncertainty
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias J.C.; Shackleton M.B.
Data: 01/02/2009
DOI: 10.1080/13518470802560790
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: ELSEVIER
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Processo Estocástico de Difusão Absoluta: Medidas de Sensibilidade
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.
Data: 01/01/2009
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Durable vs. disposable equipment choice under interest rate uncertainty
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, Jose Carlos; Shackleton, Mark B.
Data: 01/01/2009
DOI: 10.1080/13518470802560790
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: WEB OF SCIENCE
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Durable vs. disposable equipment choice under interest rate uncertainty
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J. C.; Shackleton, M. B.
Data: 01/01/2009
DOI: 10.1080/13518470802560790
Tipo Publicação: Artigo
Plataforma: CIENCIA VITAE
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Investment Hysteresis and Hitting Time for Mean-Reverting CIR Diffusions
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Shackleton, M. B
Data: 01/01/2009
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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2008 |
Pricing Real Options under the CEV Diffusion
Nome: José Carlos Gonçalves Dias
Autores: Dias, J.C.; Nunes, J.P.
Data: 01/01/2008
Tipo Publicação: Outro
Plataforma: CIENCIA VITAE
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