Conhecimentos de Base Recomendados
Não são requeridos conhecimentos base.
Métodos de Ensino
As aulas são teórico-práticas, de acordo com o estipulado no plano curricular.
Componente teórica: exposição dos assuntos e resolução de exemplos ilustrativos.
Componente prática: resolução de exercícios práticos ilustrativos e complementares da matéria exposta nas aulas teóricas, sob orientação do professor, mas incentivando a resolução autónoma.
Resultados de Aprendizagem
Objetivos:
Nesta disciplina pretende descrever-se os conceitos e métodos matemáticos e estatísticos relevantes para as restantes unidades curriculares do mestrado.
Competências:
Utilizar os métodos matemáticos e estatísticos fundamentais para a avaliação e gestão de instrumentos financeiros de mercado à vista e do mercado de derivados e para a análise do risco das empresas.
Utilizar software relevante para diversos campos de aplicação, nomeadamente, gestão e finanças.
Programa
1. Introdução
1.1. Estatística Descritiva
1.2. Teoria da Probabilidade
1.3. Distribuições Teóricas
1.4. Testes de Hipóteses Paramétricos
1.5. ANOVA
2. Retornos de Ativos e de Portfólios
2.1 Definições
2.2. Propriedades
2.3. Testes de Normalidade
3. Modelos Estatísticos Aplicados às Finanças (, modelos com variável dependente discreta, modelos de séries temporais, introdução às equações diferenciais estocásticas, análise fatorial, análise discriminante)
3.1. Modelo de Regressão Linear
3.2. Modelos com Variável Dependente Discreta
3.3. Modelos de Séries Temporais
3.4. Introdução às Equações Diferenciais Estocásticas
3.5. Análise Fatorial
3.6. Análise Discriminante
Docente(s) responsável(eis)
Estágio(s)
NAO
Bibliografia
Principal:
Gujarati, D.N. & Porter, D.C. (2011). Econometria Básica, 5ª Edição, AMGH Editora.
Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. (2022). Statistics for Business and Economics, Global Edition, Pearson Education Limited.
Tsay, R.S. (2013). Analysis of Financial Times Series, Wiley.
Wooldridge, J. (2019). Introductory Econometrics : A Modern Approach, 7th Edition; Cengage Learning.
Complementar:
Braumann, C.A. (2019). Introduction to Stochastic Differential Equations with Applications to Modelling in Biology and Finance, Wiley.
Dougherty, C. (2011). Introduction to Econometrics, 4th Edition. Oxford University Press.
Jackson, Mary & Staunton, Mike. (2001). Advanced modelling in finance using Excel and VBA, Wiley.
Taylor, J. S. (2005). Asset Price, Dynamics, Volatility and Prediction, Princeton