Estatística Aplicada às Finanças

As aulas são, de acordo com o que está determinado no plano curricular, teórico-práticas, planeadas e preparadas de acordo com
metodologias ativas de aprendizagem, para terem um envolvimento ativo de todos os estudantes em vários momentos ou na totalidade da
aula.
Na parte teórica, de introdução de conceitos, resultados fundamentais e métodos, será usado, tendencialmente, o método expositivo
intercalado com tarefas que suscitem uma participação ativa de todos os estudantes. Estas tarefas incluem a colocação de questões aos e
pelos estudantes, de forma oral, e também com a proposta de debate/discussão em pequenos grupos sobre algum aspeto/tópico exposto.
A parte prática será destinada ao desenvolvimento pleno das competências elencadas, através da exemplificação comentada de
procedimentos e/ou da resolução de problemas sob orientação/tutoria do docente, incentivando-se o trabalho autónomo ou em pequenos
grupos. Far-se-á prevalecer uma forte interação entre a teoria e a prática e um papel central à visualização e ao tratamento de situações
concretas e reais.

A Estatística é uma ciência que apresenta um grande número de aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento e segmentos
profissionais, nomeadamente na área das Finanças. A tomada de decisão, baseada em dados, depende de conhecimentos estatísticos
que são utilizados desde o planeamento até à análise e interpretação dos mesmos. Nesta UC, serão abordados alguns métodos
estatísticos inferenciais para análise de dados e modelos estatísticos aplicados a dados financeiros.
Definem-se, assim, os seguintes objetivos de aprendizagem:
1. conhecer e aplicar os conceitos estatísticos principais a dados financeiros reais;
2. conhecer as definições de retornos e aplicar os conceitos estatísticos principais;
3. identificar e aplicar modelos estatísticos aplicados à resolução de problemas reais;
4. desenvolver estudos estatísticos complexos;
5. usar software como suporte à implementação das técnicas estatísticas.

1. Introdução
1.1. Estatística Descritiva
1.2. Inferência Estatística
2. Retornos de Ativos
2.1 Definições e Propriedades
2.2. Testes de Normalidade
3. Modelos Estatísticos Aplicados às Finanças
3.1. Modelo de Regressão Linear
3.2. Análise Fatorial Exploratória e Análise Fatorial Confirmatória
3.3. Modelos de Equações Estruturais
3.4. Modelos com Variável Dependente Discreta
3.5. Modelos de Séries Temporais

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